La historia se desarrolla en un mundo imaginario en "la Era de los Detectives", donde detectives privados y ladrones fantasma invaden las ciudades. Trata de cuatro chicas que aspiran a ser grandes detectives. Sherlock, Nero, Hércules y Cordelia han resuelto en el pasado muchos casos con la ayuda de sus "Toyz", una forma de poder psíquico, y ahora son famosos en la Academia de Detectives de Holmes. Además de sus compañeros, también gozan del aprecio de los ciudadanos de Yokohama, que han apodado al cuarteto Milky Holmes. Sin embargo, una noche de tormenta, las cuatro chicas pierden sus Toyz mientras luchan contra su némesis, el Imperio Fantasma...